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数字货币量化智能搬砖套利图解详解！史上最全！

imtoken钱包地址 2023-10-22 05:13:14

摘要：本文来自数字货币智能实体套利平台Alpha Arbitrage（m.aicoinarb.com）首席分析师Alex。他在定量模型分析方面拥有多年经验。让Alex为大家揭开实体套利的迷雾。

亚历克斯说

有人说，币圈是老人给新人赚钱的地方。其实，一直都是懂的人赚钱，糊涂的人赚钱。在区块链中，只要你参与了币圈，你就是币圈的人。当然，币圈人的目的是为了赚钱，尤其是在资本市场，没有慈善家，只有赢家和输家。赚不到钱的币圈人，就是没用的人！不管你在其他领域有多成功，在市场上，输赢是唯一的标准，否则都是扯淡。靠实力不如靠运气，投机炒作不如稳定套利。

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套利知识

一、什么是交易对

就是用一种资产（报价货币、定价货币）对另一种资产（基础货币、基础货币）定价，比如人民币（CNY）对比特币（BTC）定价，形成BTC/CNY交易对，价格交易对表示买入1单位基础货币（如BTC）需要支付多少单位的计价货币（如CNY），或者卖出1单位的基础货币可以获得多少单位的计价货币基础货币（如 BTC）（如 CNY）。当BTC对CNY的价格上涨时，同一单位CNY可兑换的BTC数量减少，而同一单位BTC可兑换的CNY数量增加。

2.什么是基础货币

位于/上方的货币对，如EOS/USDT中的EOS作为基础货币。

3. 什么是定价货币

在货币对中，它是用于定价的报价货币。比如在EOS/USDT中，USDT就是计价货币。

4.什么是买卖

货币对是虚拟货币交易中的基本操作单位，交易以基础货币为基础，标示交易方向。以EOS/USDT为例，买入EOS/USDT就是用USDT买入EOS，卖出EOS/USDT就是卖出EOS换取USDT。

五、什么是套期保值交易

套期保值交易是与市场相关、方向相反、数量相等、盈亏同时抵消的两项交易。市场相关性是指影响两种货币对价格的市场供求关系的同一性。如果供求关系发生变化，会同时影响两种货币对的价格，而且价格变化的方向大致相同。相反方向是指两次交易的买入和卖出方向相反，因此无论价格向哪个方向变化，总会有盈利和亏损。稍后将描述对冲套利过程。

6.货币交易与法币交易

币币交易是交易平台支持的数字资产之间的交易。交易对中的计价货币为另一种数字货币，如BTC/USDT。这个时候，USDT就是计价货币。法币交易是交易平台支持的数字资产与各国主权货币之间的交易。交易对中的计价货币为国家主权货币，如BTC/CNY、BTC/USD等。

7. 什么是交易所API

API是交易所为程序化交易投资者提供的系统数据接口。通过API，允许投资者通过程序连接交易所，自动进行套利行情、自动撤单等。

8. 如何设置交易所API

注册登录交易所，一般在用户中心点击API，根据提示获取API。获取成功后，等待两把秘钥。需要保存API访问密钥（access key）和API秘密密钥（secret key）。注意秘钥的有效期一般为90天，过期前需要重新设置。另外ip绑定可以根据需要跳过。

所有量化交易都不需要账户和密码。如果你要账号和密码，那你就是骗子。另外，建议关闭API提现功能，但实际只有部分交易所支持关闭。

什么是数字货币套利

套利可以定义为在不同的市场买入一种资产，然后在另一个市场以更高的价格卖出，俗话说，高卖低买。在数字货币套利中，您可以搜索和比较不同交易所的数字货币价格。然后你从更便宜的交易所购买并在更高价格的交易所出售。然后您将获得差价作为您的利润。套利在外汇市场中由来已久，但由于量化系统的大规模发展，套利已成为不可能。然而，数字货币套利可能是由于交易量的快速激增和交易所效率低下导致的价格差异。在大多数情况下，交易量大的大型交易所引导交易量较低的小型交易所的数字货币价格。但是，交易所的价格总是会发生变化。这就是数字货币套利成为可能的地方。

一、套利原则

全球数字货币交易所众多，受各种因素影响。同一种货币的市场定价并不总是有效的。同一时间同一交易对的两个或多个交易所之间存在价格差异。只要有差价，就有套利空间，数字货币市场基本不存在通过差价套利的风险。

假设EOS/USDT交易对：火币价格为11，币安价格为10，EOS在两个交易所之间的价差为1 USDT。假设你在火币持有1个EOS，按照高买低买的原则，在火币上卖出1个EOS得到11 USDT，在币安上买入1个EOS，花费10 USDT，你将获得1 USDT，EOS数量剩余不变。虽然存在这样的价差，但人工套利由于人工操作耗时长、准确性差、受价格变动的影响，往往存在很多不确定性。通过量化模型捕捉套利机会并制定套利交易策略，程序化算法自动向交易所下单交易，快速准确捕捉机会，高效稳定赚取利润。这就是量化套利的魅力所在。

二、套利的原因

大量交易所：

市场上有200多家交易所。您可以比较各个交易平台中数字货币和代币的价格，帮助您选择交易数字货币和交易所进行交易。许多交易所增加了定价套利的机会。

币圈波动大：

看看上周数字货币的市场表现，你就会知道加密货币的波动性有多大。市场波动可以帮助您以较低的数字货币套利风险获利。但是，这需要您有极大的热情，并确保您的预测经过深思熟虑。通过研究市场，您可以使用其他策略来确保市场不会违背您的交易。

快速赚钱的方法：

数字货币量化套利搬砖，套利交易通过程序自动化进行，几秒钟即可完成一轮套利。因为当交易所的价格发生变化时，交易时间过长可能会因市场变化而造成损失。因此，数字货币套利可能会给您带来更多的利润，这与传统的买币卖出方式不同。比如Alpha（v:xq010130）的量化套利模型，日均收益率可达0.51%，年化收益率接近540%。

数字货币早期：

数字货币处于起步阶段这一事实意味着交易中几乎没有监管。数字货币之间也存在脱节，交易所、平台和行业参与者传递信息的速度很慢。与股票交易相比，交易者的数量也较少。这些因素增加了数字货币套利的机会。

二次增值投资：

在交易所持有的货币没有利息收入。套利交易是利用手中已经持有的数字货币进行二次投资，增加持币量，相当于通过套利交易让闲置的钱产生二次收益。，也就是常说的躺着赚钱。当行情上涨时，你可以套利多赚，当行情下跌时，你的损失就会减少

如何进行数字货币套利

对于数字货币套利的初学者来说，最常见和最简单的方法是通过人工监控。查看您喜欢的数字货币的价格，监控它们在不同交易所的价格，进行交易然后相应地转移资金已经过时了。目前，大多数专业的数字货币套利机器人用于监控市场上数字货币的价格变化和差异。

1. 价差套利

不同的交易所对数字货币有不同的价格。 Alpha（v:xq010130）提供了一项专为套利而设计的服务，称为最佳市场捕手。此处列出了特定市场的所有交易所，从最贵到最便宜。通过市场捕手，您可以根据自己的获利机会决定是否进行数字货币套利。

为了进行价差套利，您应该考虑：

A. 交易所费用

B. 是否支持提现及提现手续费

C. 矿工网络费

D. 将数字货币从一个交易所转移到另一个交易所所需的时间

如果所有这些选项都表明您可以通过套利获利，那么您可以继续进行交易。请记住，套利高度依赖于时间，因此它不是永久获利的机会。如果您的交易需要大量时间来确认，价格可能会发生变化，从而影响风险。

2、跨境套利

某个国家数字货币的供需情况可能导致其价格与世界其他地区不同。例如，津巴布韦的比特币价格去年因供需不匹配而飙升。由于当地货币的波动性，许多人倾向于使用 BTC 进行交易。此外，他们希望将钱留在比特币中，因为他们的货币正在经历通货膨胀。这可能是数字货币套利的巨大机会。从不同国家的交易所购买并以非常高的价格卖给国家的人可以帮助您获利。但是，您应该对任何可能影响您的交易的数字货币和提款限制的法律规定持谨慎态度。

3. 进行新的套利

一旦在交易所上市，对数字货币的需求通常会上升。此外，当它们在主要交易所上市时，它们有很大的机会进行数字货币套利，你可以这样做。例如，当一种数字货币在像 Binance 这样的交易所上市时，它的价值就会增加，很多人都想购买它。从其他较小的交易所购买并以更高的价格在 Binance 上出售是数字货币套利的一个例子。

手动搬砖1.0时代已经过去，搬砖2.0进入量化对冲套利。比拼的不再是手速和追踪，而是谁的模型算法更准确、速度更快、利润更高。

套利的方法和策略有哪些

1. 跨市场套利

假设交易所OKEX和火币交易对EOS/USDT的价格分别为10和5，存在价差和套利机会。按照高买低买的原则，首先假设用户在OKEX有10个EOS，不考虑交易成本，在OKEX卖出10个EOS得到10个USDT，提取或转出USDT（只能转出法币，计价的虚拟币可以提现）到火币，购买全部EOS，即可获得10个EOS。完成一次套利增加5个EOS，USDT不变。如果差价持续存在，可以继续圈套套利。如果加入用户在两个交易所都没有余额，可以先在OKEX充值CNY进行上述交易。

流程说明：

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准备

高价市场有基础货币，或低价市场有报价货币，也可以在低价市场充值购买基础货币；并且您需要同时在两家交易所开户；低价行情支持本次套利的基础货币提现请求；高价市场支持套利计价币的提现请求，也可以提现为法币。

风险问题

艰苦的交易使身心疲惫。也许您正在操作或等待退出市场过去，这很容易造成损失。请记住，套利的第一个关键是要非常快。

2.跨市场双角对冲套利（强调反复阅读）

双角套利也称为直接套利。双边套利是通过发现同一交易对（如：EOS/USDT）在两个不同交易所之间存在价格差异，从而从价格差异中套利获利的行为。对冲盈亏金额相等，在两个市场同时买入和卖出同一种基础货币，确保转为计价货币。是发现同一交易对（如：EOS/USDT）在两个不同交易所之间存在价差，高卖低买，任意利用价差获利的行为。套期保值就是盈亏相等，数量相等。同时在两个市场等量买卖基础货币EOS，从而赚取计价货币USDT，保证在两个交易所的对冲交易（EOS/USDT）买卖。销售数量相等。

假设交易所火币和OKEX交易对EOS/USDT价格分别为1和2，因差价存在套利机会（不考虑简化手续费），OKEX中EOS余额为5，余额火币的USDT是10个。引入对冲的思路，每次对冲1个EOS，遵循高买低买的原则。套利过程如下：

如图所示：

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套利过程：

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流程说明

牛市套利熊市套利_usdt套利机器人_牛市套利即买进套利

1）如果您在火币购买1个EOS并花费1个USDT，您的火币账户中将持有1个EOS和9个USDT。

2）在Okex卖出1个EOS得到2个USDT，那么Okex账户就会变成持有4个EOS，持有1个USDT。

经过一轮对冲交易（对冲金额为1 EOS），用户还有5个EOS，USDT数量变为11个，净利润为1 USDT。收率为50%

黑色箭头：当高价市场持有交易币或低价市场持有定价币和法币时，可进行双向循环对冲套利。

黄色箭头：当高价市场没有基础货币EOS或低价市场没有定价货币USDT时，要进行套利，必须先在低价市场用法币充值

蓝色箭头：当循环套利收益大于套利成本，且存在法币账户路径时，可以进行循环套利。（手动搬砖需注意时间风险）

3、跨市场三角对冲套利

三角套利又称间接套利或多边套利，是利用三个或三个以上交易市场同时存在的三个或三个以上货币的汇率差异进行交易。三角套利是利用交叉汇率定价误差的套利。例如EOS/USDT=10，EOS/ETH=0.01，ETH/USDT=500，那么EOS/USDT和EOS/ETH交叉定价形成的ETH/USDT的公允价格为1000，有一个价格为ETH/USDT现价500差价，可进行套利。站内三角套利和跨市场三角套利

基于三角套利原理，同一交易所三个交易对形成的价差，可以在有限的周期内进行交易，无需提币。以1万元的投资来计算，即使套利收益只有0.1%，如果每天套利1000次，每天的收益就是21700的年化收益，永远不需要提币存币。与站内三角套利相比，跨市场三角套利回报更高，机会更多。

三角套利又称间接套利或多边套利，是利用三个或三个以上交易市场同时存在的三个或三个以上货币的汇率差异进行交易。三角套利是利用交叉汇率定价误差的套利。例如EOS/ETH=0.5，EOS/USDT=10，USDT/ETH=0.01，那么EOS/USDT和USDT/ETH交叉定价形成的EOS/ETH公允价格为400，有一个价格为ETH/USDT现价500差价，遵循高买低买的原则，可以进行套利。如图所示：

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假设你最初持有2个EOS，花费2个EOS通过卖出EOS/ETH获得1个ETH，然后通过买入USDT/ETH买入1个ETH获得100 USDT，再通过买入EOS/ETH买入100 USDT USDT获得10个EOS，以及圆圈完成三角套利EOS从最初的2个到10个。

3.趋同套利

该策略类似于使用定价套利。作为交易者，您可以通过在数字货币被低估时买入并在被高估时卖空来利用交易价格的差异。当两个单独的价格在中间相遇时，您可以从收敛量中获利。

4. 期限套利

虽然收益高，但是伴随而来的风险太大，不推荐

有什么风险

从理论上讲，数字货币套利似乎简单且无风险。但如果真的那么容易，为什么每个人都这样做呢？任何有兴趣的人都需要意识到并意识到其中存在风险和障碍。有了这些知识，您就可以加入并可能受益。

1.交易手续费

大多数交易所对任何交易、汽油费、存款和取款收取费用。为了盈利，您需要考虑这些费用对您的交易的影响。盈利能力将取决于您需要支付的费用数额。永远记住，在不消除您从数字货币套利中获得的预期利润的情况下，费用将被最小化。

2.KYC规定

交易所对客户的规定可能会对加入交易所带来潜在风险。有时，您需要在交易所所在国家/地区拥有一个银行账户才能进行交易。

3.提款限额

交易所通常对一天内可以从钱包中提取的金额有限制。如果您想进行大额交易，您可能很难进行有利可图的套利交易。在任何交易所开始数字货币套利之前，请确保您知道可以提取的资金限额。

4.交易缓慢

全球加密货币市场的交易量有所增加。这可能会影响交易所的交易速度。据记载，延迟提款会影响那些寻求从套利中获利的人。此外，您应该考虑您交易的所有数字货币的转账时间，因为它们各不相同。 BTC 转账比 ETH 转账慢。发起交易时，矿工费也是一个考虑因素。如果您选择较低的资金转账费用，那么您的交易时间将受到影响，这可能会影响您的提款。

5. API限制

许多交易所都有 API 调用速率限制。这意味着作为交易者，你可以在交易所查询数据 Y 秒。这些限制因所有交易所而异，并且限制了您的操作。建议您注意发送请求的次数，因为您可能会提前耗尽机会。有一些可以帮助您操作它，但它们很少见。这些是 WebSocket API 和 RES 接口

6.API整合

市场对于交易所的 API 可以做什么或它应该有什么数据没有统一或标准的定义。因此，您需要研究每个交易所，了解它们的工作原理，了解它们的费率、身份验证以及它们如何处理数据类型。这很耗时，而且常常会造成混淆usdt套利机器人，影响您的加密货币套利利润。

七、单边交易

您应该了解数字货币套利的风险是市场可能会在几秒钟内对您不利。此外，如果您在执行卖出交易之前延迟，则可能会进行另一笔交易。将数字货币从一个交易所转移到另一个交易所所需的时间可以看到快速的价格变化。

八、交易市场

为了参与数字货币套利，您的数字货币需要存储在交易所，以便您在需要时可以使用。这是一个安全风险，因为有许多交易所被黑客攻击和加密被盗的例子。

9、大额交易

数字货币套利交易似乎是一个非常有利可图的过程。然而，考虑到费用和延误，利润可能非常小。因此，您可能需要进行大笔交易才能实现丰厚的回报。

10、竞争风险

更多的交易者正在加入加密领域。此外，越来越多的交易者正在学习和尝试数字货币套利。未来的竞争可能会加剧。